博时转债增强债券型证券投资基金2018年第3季度报告查看PDF原文
博时转债增强债券型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时转债增强债券
基金主代码 050019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年11月24日
报告期末基金份额总额 172,020,891.32份
通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置,并
投资目标 充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,实
施对大类资产的配置,在控制风险并保持良好流动性的基础上,追
求超越业绩比较基准的超额收益。
本产品的类属资产配置策略主要通过自上而下的宏观分析,结合量
化的经济指标综合判断经济周期的运行方向,决定类属资产的投资
比例。分析的内容包括:影响经济中长期运行的变量,如经济增长
投资策略 模式、中长期经济增长动力;影响宏观经济的周期性变量,如宏观
政策、货币供应、CPI等;市场自身的指标,如可转债的转股溢价
率和隐含波动率等、股票的估值指标、债券市场的信用利差、期限
利差、远期利率等。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,债券型基金的风险高于货币市场基金,低于
混合型和股票型基金,属于中低收益/风险的品种。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时转债增强债券A 博时转债增强债券C
下属分级基金的交易代码 050019 050119
报告期末下属分级基金的 62,733,402.68份 109,287,488.64份
份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2018年7月1日-2018年9月30日)
博时转债增强债券A 博时转债增强债券C
1.本期已实现收益 -2,382,049.14 -4,189,827.50
2.本期利润 -1,307,561.96 -2,368,319.50
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0205 -0.0215
4.期末基金资产净值 75,131,301.10 128,521,087.15
5.期末基金份额净值 1.198 1.176
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时转债增强债券A:
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三 -1.72% 0.65% 1.32% 0.06% -3.04% 0.59%
个月
2.博时转债增强债券C:
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三 -1.84% 0.65% 1.32% 0.06% -3.16% 0.59%
个月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时转债增强债券A:
2.博时转债增强债券C:
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明
年限
邓欣雨先生,硕士。
2008年硕士研究生毕业
后加入博时基金管理有限
公司。历任固定收益研究
员、固定收益研究员兼基
金经理助理、博时聚瑞纯
债债券型证券投资基金
(2016.05.26-2017.11.08)、
博时富祥纯债债券型证券
投资基金(2016.11.10-
2017.11.16)、博时聚利纯
债债券型证券投资基金
(2016.09.18-2017.11.22)、
博时兴盛货币市场基金
邓欣雨 基金经理 2013-09-25 - 10.0 (2016.12.21-2017.12.29)、
博时泰和债券型证券投资
基金(2016.05.25-
2018.03.09)、博时兴荣货
币市场基金(2017.02.24-
2018.03.19)、博时悦楚纯
债债券型证券投资基金
(2016.09.09-2018.04.09)、
博时双债增强债券型证券
投资基金(2015.07.16-
2018.05.05)、博时慧选纯
债债券型证券投资基金
(2016.12.19-2018.07.30)、
博时慧选纯债3个月定期
开放债券型发起式证券投
资基金(2018.07.30-
2018.08.09)的基金经理。
现任博时转债增强债券型
证券投资基金
(2013.09.25—至今)、博时
裕利纯债债券型证券投资
基金(2016.05.09—至今)、
博时聚盈纯债债券型证券
投资基金(2016.07.27—至
今)、博时景发纯债债券
型证券投资基金
(2016.08.03—至今)、博时
聚润纯债债券型证券投资
基金(2016.08.30—至今)、
博时利发纯债债券型证券
投资基金(2016.09.07—至
今)、博时富发纯债债券
型证券投资基金
(2016.09.07—至今)、博时
富元纯债债券型证券投资
基金(2017.02.16—至今)、
博时富诚纯债债券型证券
投资基金(2017.03.17—至
今)、博时富和纯债债券
型证券投资基金
(2017.08.30—至今)、博时
稳健回报债券型证券投资
基金(LOF)
(2018.04.23—至今)的基金
经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明