申万菱信基金管理有限公司申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2019年度)全文查看PDF原文
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信中小板指数证券投资基金
（LOF）更新招募说明书
（2019 年度）全文
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二○一九年十二月
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
重要提示
申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由申万菱信中小板指数分级证券投资基金五个运作周年分级运作期届满转换而成。原申万菱信中小板指数分级证券投资基金由申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及其他有关规定募集，并经中国证监会2012年2月16日证监许可【2012】
197 号文核准募集，《基金合同》于 2012 年 5 月 8 日正式生效。
根据《基金合同》的相关规定，原申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作期共包含五个运作周年。分级运作期结束，无需召开基金份额持有人大会，
自动转换为上市开放式基金（LOF）。2017 年 5 月 8 日，申万菱信中小板指数分
级证券投资基金分级运作期结束，申万菱信中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“中小板 A 份额”）、申万菱信中小板指数分级证券投资基金之积极进取类份额（简称“中小板 B 份额”）按照《基金合同》约定折算成场内申万菱信中小板指数分级证券投资基金之申万中小板份额，基金名称变更为“申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）”，转换后，基金份额仅包括申万中小板
份额。本基金已于 2017 年 5 月 9 日完成基金转换，并已于 2017 年 5 月 10 日公
告基金份额转换结果。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。
在本基金分级运作期内，申万中小板份额单笔申购（仅场内申购）的最低金额为人民币 50,000 元（含申购费），单笔申购（仅场外申购）的最低金额为人民币 1,000 元（含申购费）；分级运作期结束本基金转为上市开放式基金（LOF）后，申万中小板份额单笔申购（包括场外申购和场内申购）的最低金额为人民币1 元（含申购费）；投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受此最低申购金额的限制。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的情形除外。
本次招募说明书（更新）所载内容中基金管理人、会计师事务所相关信息截
止日为 2019 年 11 月 30 日，其他信息截止日为 2019 年 10 月 31 日，有关财务数
据和净值表现截止日为 2019 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。
目 录
一、绪言 ...... 5
二、释义 ...... 6
三、基金管理人...... 14
四、基金托管人...... 26
五、相关服务机构...... 29
六、基金份额分级...... 59
七、基金合同的生效 ...... 64
八、申万中小板份额的申购和赎回 ...... 66
九、基金份额的上市交易 ...... 80
十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务 ..... 83
十一、分级运作期内基金的份额配对转换 ...... 85
十二、基金的投资...... 88
十三、基金的财产......100
十四、基金资产的估值......102
十五、基金的收益与分配 ......109
十六、基金的费用与税收 ......111
十七、分级运作期内基金份额折算 ...... 115
十八、分级运作期内中小板 A 份额和中小板 B 份额的终止运作 ......126
十九、分级运作期到期的基金转换 ......128
二十、基金的会计和审计 ......130
二十一、基金的信息披露 ......131
二十二、风险揭示......140
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......146
二十四、基金合同摘要......149
二十五、托管协议内容摘要 ......168
二十六、对基金份额持有人的服务 ......183
二十七、其它应披露事项 ......184
二十八、招募说明书及存放及查阅方式 ......185
二十九、备查文件......186
一、绪言
《申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他相关法律法规及《申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）基金合同》编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书由本基金管理人根据《基金合同》编写，并经中国证监会核准，主要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受。投资者按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利、承担义务。本基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的情形除外。
招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）。
2、基金管理人或本基金管理人：指申万菱信基金管理有限公司。
3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司。
4、《基金合同》：指《申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）基金合同》及对《基金合同》的任何有效修订和补充。
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。
6、招募说明书或本招募说明书：指《申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新。
7、基金份额发售公告：指《申万菱信中小板指数分级证券投资基金份额发售公告》。
8、上市交易公告书：指《申万菱信中小板指数分级证券投资基金之中小板A 份额与中小板 B 份额上市交易公告书》、《申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）上市交易公告书》。
9、基金产品资料概要：指《申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》及其更新
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对《基金合同》当事人有约束力的决定、决议、通知等。
